Структура портфелей сервиса ZeFinance.ru

Принципы диверсификации портфеля мы используем на основе ведущего мирового портфельного провайдера "Морган Стенли", на опыте применения моделирования с 2011 по 2022 году, мы добились 99,97% точности воспроизведения портфельных решений, что дает нашим клиентам доходность аутентичную решениям "Морган Стенли". Для управления риском, мы используем методику оценки глобального риска в вашем портфеле, где риск представлен в трехкомпонентной структуре. Клиент создает портфель в любое время, на любую сумму с любым структурным и шаржируемым риском. Можно создавать портфель у разных брокеров, или несколько портфелей на одном брокерском счету. Мы ориентируемся на максимальную ликвидность и минимальные ценовые проскальзывания. Качество на уровне «Морган Стенли».

Информационная панель ZeFinance версия 8.34 от мая 2025 года:

Файл данных для портфельного калькулятора клиента (мобильная и десктопная версии, возможность получения данных в разных стандартах).

Пример получения доходности к IMOEX, сравнение с "Народным портфелем" Московской биржи.

Оценим результаты портфельных (не является инвестиционной рекомендацией) решений в апреле 2025 года:

Показана доходность, в процентах к индексу IMOEX, для понимания ели ориентир доходности (IMOEX) вырос на 1%, а решение сервиса показало 1% роста, - результат 0.00.

Если IMOEX -1%, а решение сервиса -0.9%, - результат в таблице 0.10 и т. п.

Приведены три типа портфелей: 100/0 индексная корзина, 100/3 портфель с автоматическим распределением структурного риска, от слабых к сильным акциям, 100/5, - максимальный уровень структурного риска, выраженный с максимальной доле сильных акций в портфеле, доля постоянно на максимально возможном уровне в портфеле, ориентир ежесуточная ребалансировка портфеля.

Как достигается доходность:

На изображении акция ВТБ в марте -мае 2025 года, синим шрифтом на уровне нуля, - показана доля акции в портфеле 100/05, ежедневно. Гистограммы отражают данные из терминала трансляции "ZeFinance" ежедневно, где "индексное сальдо", изменение позиции управляющих в деньгах внутри дня, "активное сальдо" изменение позиции управляющих в границах позиционного торгового коридора в бумаге.

Как мы видим доля ВТБ в марте составляла 1.8-2.4%, на снижении цен в начале апреля, доля ВТБ упала до 1,5% и на дне цен стала расти с 1,5 до 2,2%. С 15 апреля, управляющие стали покупать акции ВТБ и доля в портфелях наших клиентов выросла с 2,2% до 3%. Новость о дивидендах пришла в конце апреля и вызвала рост лимита на бумагу до 3,5%, отражая предсказуемость для клиентов. Если посмотреть на таблицу доходности, это решение дало индексу +0.2% к динамике IMOEX.

Посмотрим еще одну банковскую акцию в этом периоде:

"Т-Технологии" (Банк Тинькофф), акция Хайпа среди спекулянтов, зимой 24/25 года, где были максимальные торговые обороты. Мы видим, что вес акции до 17 марта был 5,5-6% в портфеле клиентов и снизился до 3,5% к началу апреля, стабилизировавшись на 3%, ВТБ занял больший лимит вытеснив "Тинькофф", еще до новости по дивидендам.

Это резко сократило потери наших клиентов на падении цен акций "Тинькофф" но сохранило безопасное позиционирование в бумаге, для сохранения максимального преимущества в доходности к "IMOEX".

Подписка на сервис: доступна https://zefinance.ru/ru/#rate, цена пакета за 4 месяца, с гарантией полного возврата в первый месяц. Если Вы переподключаетесь к сервису, так же оплачиваете цену этого пакета, мы принимаем токены ZeFinance по курсу 1*3 для оплаты этого пакета (если у вас 10000 токенов при цене 2 р. = 60000 р. зачета в цене пакета, как (10К*2)*3), используйте токены как страховку. Мы гарантируем, лучшие условия по цене и качеству!